Prof. Dr. Rolf Tschernig

Prof. Dr. Rolf Tschernig ist seit 2004 Inhaber des Lehrstuhls für Ökonometrie an der Universität Regensburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Zeitreihenökonometrie, aktuell insbesondere in der Entwicklung von Methoden für die Analyse hochdimensionaler, nichtstationärer Zeitreihen (Faktormodelle mit fractionaler Integration und Kointegration). 

Er ist seit 2023 Prodekan der Fakultät und seit 2018 Mitglied im Bibliotheksausschuss der Universität Regensburg. Neben seiner Tätigkeit an der Universität Regensburg ist er seit 2006 Mitglied des Nutzerbeirats am ifo Institut München und seit 2008 dessen Vorsitzender und seit 2018 CESifo Fellow. Von 2017 bis 2025 war er darüber hinaus Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des ifo Instituts. 

Prof. Tschernig promovierte 1992 an der Ludwig-Maximilians-Universität München, war 1993 Postdoc an der Universität Maastricht in den Niederlanden und habilitierte sich 1999 an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2001 bis 2007 (2004 - 2007 Teilzeit) war er Associate Professor an der Universität Maastricht.

Publications 

Recent Working Papers

Tobias Hartl, Rolf Tschernig, Enzo Weber: (2020) Fractional trends in unobserved components models (externer Link, öffnet neues Fenster), arXiv.org, Working paper

Tobias Hartl, Rolf Tschernig, Enzo Weber: (2020) Fractional trends and cycles in macroeconomic time series (externer Link, öffnet neues Fenster), arXiv.org, Working paper

Papers in Refereed Journals

Rolf Tschernig:
Racial Disparities, Judge Characteristics, and Standards of Review in Sentencing: Comment (externer Link, öffnet neues Fenster)
Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) 1/171 (2015) 53-57.
[Published Online First February 12]

Rolf Tschernig, Enzo Weber, Roland Weigand:
Long- versus medium-run identification in fractionally integrated VAR models (externer Link, öffnet neues Fenster)
Economics Letters 2/122 (2014) 299-302.

Rolf Tschernig, Enzo Weber, Roland Weigand:
Long-run Identification in a Fractionally Integrated System (externer Link, öffnet neues Fenster)
Journal of Business and Economic Statistics 4/31 (2013) 438-450.

Stefan Listl, Michael Behr, Peter Eichhammer, Rolf Tschernig:
The psychological impact of prosthodontic treatment—a discrete response modelling approach (externer Link, öffnet neues Fenster)
Clinical Oral Investigations (2011).
[Online First™, 21 Juli 2011]

Harry Haupt, Joachim Schnurbus, Rolf Tschernig:
On Nonparametric Estimation of a Hedonic Price Function (externer Link, öffnet neues Fenster)
Journal of Applied Econometrics 5/25 (2010) 894-901.

Peter Schotman, Rolf Tschernig, Jan Budek:
Long Memory and the Term Structure of Risk (externer Link, öffnet neues Fenster)
Journal of Financial Econometrics 4/6 (2008) 459-495.

Lijian Yang, Rolf Tschernig:
Non- and semiparametric identification of seasonal nonlinear autoregression models (externer Link, öffnet neues Fenster)
Econometric Theory 18 (2002) 1408-1448.

Wolfgang Härdle, Torsten Kleinow, Rolf Tschernig:
Web quantlets for time series analysis (externer Link, öffnet neues Fenster)
Annals of the Institute of Statistical Mathematics 53 (2001) 179-188.

Gianluigi Rech, Timo Teräsvirta, Rolf Tschernig:
A simple variable selection technique for nonlinear models (externer Link, öffnet neues Fenster)
Communications in Statistics Theory and Methods 30 (2001) 1227-1241.

Dominique Guegan, Rolf Tschernig:
Prediction of chaotic time series in the presence of measurement error: the importance of initial conditions (externer Link, öffnet neues Fenster)
Statistics and Computing 11 (2001) 277-284.

Rolf Tschernig, Lijian Yang:
Nonparametric lag selection for time series (externer Link, öffnet neues Fenster)
Journal Of Time Series Analysis 21 (2000) 457-487.

Rolf Tschernig, Y. Lang:
Multivariate bandwidth selection for local linear regression (externer Link, öffnet neues Fenster)
Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology) 61 (1999) 793-815.

Stefan Profit, Rolf Tschernig:
Germany's Labor Market Problems: What to do and what not to do - A Survey among Experts (externer Link, öffnet neues Fenster)
IFO-Studien 44 (1998) 307-325.
[On this survey there was an article in the Süddeutsche Zeitung on December 3, 1998 (only German).]

Gerard A. Pfann, Peter C. Schotman, Rolf Tschernig:
Nonlinear interest rate dynamics and implications for the term structure (externer Link, öffnet neues Fenster)
Journal of Econometrics 74 (1996) 149-176.

Rolf Tschernig:
Long memory in foreign exchange rates revisited (externer Link, öffnet neues Fenster)
Journal of International Financial Markets, Institutions, and Money 5 (1995) 53-78.

Dominique Demougin, Rolf Tschernig:
Costless revelation of private information in the case of a duopoly (externer Link, öffnet neues Fenster)
Journal of Institutional and Theoretical Economics 149 (1993) 443-63.

Rolf Tschernig, Klaus F. Zimmermann:
Illusive persistence in German unemployment (externer Link, öffnet neues Fenster)
Recherches Économique de Louvain 58 (1992) 441-453.

Papers in Journals

Rolf Tschernig:
Risikomanagement für Pensionsfonds. Zeitstruktur des Risikos und ein perfektes Gedächtnis (externer Link, öffnet neues Fenster)
Blick in die Wissenschaft 20 (2008) 57-63.

Rolf Tschernig, Lijang Yang:
Multiple index identification of nonlinear vector autoregression (externer Link, öffnet neues Fenster)
Bulletin of the international Statistical Institute 54th Session: Proceedings (2003) 326-329.

Books 

Rolf Tschernig:
Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory (externer Link, öffnet neues Fenster)
Physica-Verlag, Heidelberg 1994.

Papers in Books

Harry Haupt, Joachim Schnurbus, Rolf Tschernig:
Statistical validation of functional form in multiple regression using R (externer Link, öffnet neues Fenster)
Advances in Social Science Research Using R, Springer, New York 2009, 157-168.

Rolf Tschernig:
Nonparametric Time Series Modelling (externer Link, öffnet neues Fenster)
Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

Wolfgang Härdle, Rolf Tschernig:
Flexible Time Series Analysis (externer Link, öffnet neues Fenster)
XploRe-Application Guide, Springer-Verlag, Heidelberg 2000, 397-458.

Rolf Tschernig:
Coment on "Cointegration Analysis" by H. Bierens (externer Link, öffnet neues Fenster)
System Dynamics in Economic and Financial Models, Wiley, 1998, 244-245.

Helmut Lütkepohl, Rolf Tschernig:
Nichtparametrische Verfahren zur Analyse und Prognose von Finanzmarktdaten (externer Link, öffnet neues Fenster)
Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren, Physica-Verlag, Heidelberg 1996, 145-171.

Heinz-Dieter Wenzel, Kora Kristof, Rolf Tschernig:
A consistent analysis of government financing in a continuous time IS-LM Model (externer Link, öffnet neues Fenster)
Recent Approaches to Economic Dynamics, Peter Lang, Frankfurt am Main 1988.

Older Working Papers

Rolf Tschernig, Enzo Weber, Roland Weigand:
Fractionally Integrated VAR Models with a Fractional Lag Operator and Deterministic Trends: Finite Sample Identification and Two-step Estimation (externer Link, öffnet neues Fenster)
Working Paper, Regensburg, 2013.

Peter Schotman, Rolf Tschernig, Jan Budek:
Long Memory and the Term Structure of Risk (externer Link, öffnet neues Fenster)
Working Paper, 2008