Publikationen
- Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (1996). Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex.
Financial Markets and Portfolio Management, 10 (1) Swiss Society for Financial Market Research; Springer, 61-74.
Publikationen EPub Bücher
- Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2020) Deep Credit Risk - Machine Learning in Python.
, ISBN 9798617590199. - Scheule, Harald, Rösch, Daniel und Baesens, Bart (2017) Credit Risk Analytics: The R Companion.
, ISBN 978-1977760869. - Rösch, Daniel (2017) Understanding Statistics and Probability - An Introduction to Methods, Techniques and Computer Applications.
, ISBN 978-1540622594. - Scheule, Harald, Baesens, Bart und Rösch, Daniel (2016) Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS.
, ISBN 978-1-119-14398-7. - Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2013) Credit Securitisations and Derivatives - Challenges for the Global Markets.
, ISBN 978-1-11-996396-7. - Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2011) Securitization Rating Performance and Agency Incentives.
: 58 - Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2010) Model Risk – Identification, Measurement and Management.
, ISBN 1906348251, 9781906348250. - Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Credit Losses in Economic Downturns - Empirical Evidence for Hong Kong Mortgage Loans.
: 15 - Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2008) Stress-testing for Financial Institutions - Applications, Regulations and Techniques.
, ISBN 978-1-906348-11-3 ; 1-906348-11-1. - Rösch, Daniel (2003) Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany.
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft: 380 - Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2003) Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach.
: 2, ISBN 3–935821–70–0. - Hamerle, Alfred, Rauhmeier, Robert und Rösch, Daniel (2003) Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy.
Working Paper - Rösch, Daniel (2001) Informationsgehalt des Ratings und Ausfallraten im Konjunkturzyklus.
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft: 359 - Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2000) Market Proxy Inefficiency Factor Misspecification, and CAPM-Tests Based on the Cross-section of Returns.
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft: 349 - Rösch, Daniel (2000) Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern.
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft: 351 - Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2000) Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen.
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft: 350 - Rösch, Daniel (1998) Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich.
, ISBN 3-8244-6729-1.