Forschungsinteressen
- Dynamische Modellierung und Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeiten durch zeitdiskrete Hazardratenmodelle
- Mehrjährige Kreditportfoliomodelle
- Berücksichtigung von Schätz- und Prognoserisiken in Kreditportfoliomodellen
- Validierung der PD
- Immobilienspezifische Panelmodelle
- Integration von Kreditderivaten in Kreditportfoliomodelle
- Stresstests für Kreditportfoliomodelle
- Risikoneutrale Momente
Ausbildungsziele
Lehrveranstaltungen:
- Wintersemester: Statistik I für Humanwissenschaften, Statistik 3
- Sommersemester: Statistik II für Humanwissenschaften
Lebenslauf
- seit 2008: Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement
- 2008 Promotion (Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken)
- 2003-2008: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik
- 2002-2003: Traineeausbildung und praktische Tätigkeit als Kreditreferent im Firmenkundengeschäft bei der Landesbank Baden-Württemberg
- 2002 Abschluss des Studiums als Diplom-Kaufmann
- 1998-2002: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg
Ehrungen und Awards:
- Bester Abschluss der Diplomprüfung an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Regensburg, 2002
- Preis für gute Lehre, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Regensburg, 2023
Publikationen
- Jobst, Rainer und Rösch, Daniel (2022). Euro Zone Sovereign Default Risk and Capital—A Bayesian Approach.
The Journal of Fixed Income, 31 (3) Portfolio Management Research, 41-65.
https://dx.doi.org/10.3905/jfi.2021.1.124 - Jobst, Rainer (2022). Sovereign Probabilities of Default in the Euro Area.
Journal of Credit Risk, 18 (4) Incisive Media, 65-91.
https://dx.doi.org/10.21314/JCR.2022.011 - Jobst, Rainer, Kellner, Ralf und Rösch, Daniel (2020). Bayesian Loss Given Default Estimation for European Sovereign Bonds.
International Journal of Forecasting, 36 Elsevier, AMSTERDAM, 1073-1091.
https://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.11.004 - Jobst, Rainer, Rösch, Daniel, Scheule, Harald und Schmelzle, Martin (2015). A Simple Econometric Approach for Modeling Stress Event Intensities.
Journal of Futures Markets, 35 (4) WILEY-BLACKWELL, HOBOKEN, 300-320.
https://dx.doi.org/10.1002/fut.21695 - Hamerle, Alfred, Dartsch, Andreas, Jobst, Rainer und Plank, Kilian (2011). Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models.
Journal of Risk Model Validation, 5 (2) Risk Journals; Incisive Media (London), 3-24. - Hamerle, Alfred und Jobst, Rainer (2011). Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle.
Risiko Manager, 1 Bank-Verlag, 1,8-17. - Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Schropp, Hans-Jochen (2008). CDOs versus Anleihen: Risikoprofile im Vergleich.
Risiko-Manager, 22 Bank-Verlag, 1,8-14. - Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer und Lerner, Matthias (2008). Mehrjährige makroökonomische Stresstests: Ein ökonometrischer Ansatz.
Risiko-Manager, 9 Bank-Verlag, 1,8-15. - Jobst, Rainer (2008). Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken.
WiKu-Verl., Duisburg, ISBN 978-3-86553-260-2. - Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Knapp, Michael und Lerner, Matthias (2008). Stress-Testing Credit Value-at-Risk: a Multiyear Approach.
in: Daniel Rösch und Harald Scheule (eds.) Stress Testing for Financial Institutions: Applications, Regulations and Techniques. Riskbooks, London, 67-91. ISBN 978-1-906348-11-3. - Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Liebig, Thilo und Rösch, Daniel (2007). Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios.
Journal of Financial Forecasting, 1 (2) Risk Journals, 25-54. - Hamerle, Alfred, Jobst, Rainer, Tegelkamp, Christian und Wadè, Markus (2004). Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmergemeinschaften.
Dr. Rainer Jobst
wissenschaftlicher Mitarbeiter
- E-Mail Adresse: rainer.jobst(at)ur.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)
- Tel: +49 941 943 2287 (startet einen Telefonanruf, wenn Ihr Gerät dies zulässt)
- Fax: +49 941 943 812287
- Standort: Recht und Wirtschaft, RW(S) 208
- Wichtige Informationen: Sprechzeiten: Mi, 15.00 - 16.00 Uhr
- Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement
